信用风险识别

随着经济全球化以及金融市场的日益复杂化，信用风险的存在成为了现实生活中不可避免的现象。信用风险是指在一定的信用活动中，因还款能力的缺失，资产损失、逾期付款、违约等风险的产生。对于金融机构而言，如何有效地识别、评估和管理信用风险，已成为其经营管理中的一项重要任务。

一、信用风险来源

信用风险来源主要分为信用类风险和市场类风险。

1.信用类风险：借款人在还款能力、信誉度、还款意愿等方面的问题。

2.市场类风险：宏观经济环境、市场供求变化等因素对借款人能否按期还款产生影响。

二、信用风险评估模型

金融机构通常采用信用评估模型对借款人进行信用评分来衡量其信用状况，从而判断其是否具备借款能力和还款能力。常见的评估模型有德文立夫模型、组合模型、神经网络模型、卡特尔公司的评估模型等。金融机构通常从借款人的基本资料、就业状况、信用报告以及财务指标等方面考量评估。

三、信用风险管理措施

1.建立风险管理体系：建立完善的风险管理体系，制定风险管理规则，确保各项风险管理措施按照规定的程序和要求执行。

2.采取有效的风险控制手段：对于风险控制手段，金融机构可采用分散化投资、风险担保、垂直管理等多种措施，从多个角度来控制风险。

3.科技手段的应用：人工智能、大数据分析等技术已经被广泛运用于信用风险管理中，利用这些新技术，可以有效地对借款人进行风险识别、评估和控制。

四、未来展望

面对未来，金融机构需要深度学习、巨量数据分析等方面的技术去提高识别信用风险的能力，并对现有的信用评估模型进行优化和创新，从而不断提高信用风险的识别、评估和控制能力，保证自身资产的安全性。